# あんた誰よ
本日からSmartTradeでインターンとしてご厄介になります、早稲田大学某理工学部4年生k0miyaと申します。
面接落ちたわ～と思ってたので働けて驚きですね。。
・金融に関してはド素人。2chのFX板まとめは中学生の頃読んでました
・Pythonで遺伝的アルゴリズムの研究をしています
・データ分析は数年前に授業でやったきりご無沙汰
（余談ですが、最近埼玉の婆ちゃんがAmazonを材木会社と思って株を買っていました）
# QuantX Factoryと戯れる
これからの遊び相手はQuantX Factory
この記事読んでる人はまあ皆ご存知でしょうね。
投資アルゴリズムを開発するためのプラットフォームです。
サンプルコードが用意されているのでド素人の私にも親切設計。
出勤早々自由に任せられたので、なんとなくモメンタムで売買してみました。
理由はシンプルで面白そうだったからです。
強気状態で買う、弱気状態で買う、で実装。
def _my_signal(data):
cp = data["close_price_adj"].fillna(method="ffill")
MOM10 = pd.DataFrame(data=0,columns=[], index=cp.index)
for (sym,val) in cp.items():
MOM10[sym] = ta.MOM(cp[sym].values.astype(np.double), timeperiod=10)
#モメンタムが0以上で強気状態＝買い
buy_sig = MOM10[(MOM10 >0)]
#モメンタムが0以下で弱気状態＝売り
sell_sig = MOM10[(MOM10 <0)]
return {
"MOM10": MOM10,
"buy:sig": buy_sig,
"sell:sig": sell_sig,
}
気になる結果は…
じゃかじゃん！
損益率-4.06%。
ウケる。
# 春の大学対抗アルゴリズム祭り
今春、SmartTradeによる大学対抗アルゴリズムコンテストの開催が決定しました。
詳細についてはまだ未定ですが、「どうせ身内しか読まないし」の一声で、めでたくwebページが全世界に公開です。
公式ＨＰはこちら
# 次回出勤までの目標
アルゴリズムでパラメータとなる株式用語を理解する。
やはりアルゴリズムを弄るにしても金融への理解が無いと珍紛漢紛だと自覚させられました。
SmartTradeにあった入門書の中でも取り分け分かりやすそうなこちらで勉強したいと思います。
# ふんわり考えたこと
例えば、遺伝的アルゴリズムを応用したものがあったらどうだろう。
短期決算＝世代として銘柄を選抜しつつ売買を繰り返していくとか面白そうです。
評価方法、選抜に関するパラメーターなど考える事は多そうです。
まあこんなこと書いて、後日無知に赤面するかもしれませんが…。
# 退勤、退勤
上野に密談しに行きます。
決まったらここでも宣伝しようと思います。