AndroidプロジェクトProGuardをカスタマイズしようとした時、必要なファイルproguard.cfgが無くて困った時の対応法です。
結論から言うと「無くても問題ない」という事ですが、、、ちょっとハマったのでメモしておきます。

環境：Windows 7 Pro / Android Studio 1.0.2

##「proguard.cfg」ファイルが作成されない
Androidの公式サイト（URL）のProGuardの設定ドキュメントを見ると下記のように記載されています。

When you create an Android project, a proguard.cfg file is automatically generated in the root directory of the project.

(訳) Androidプロジェクトを作るとrootディレクトリに「proguard.cfg」ファイルが自動的に作成される。

ただ私がAndroid Studioを使って新しいプロジェクトを作成しても、proguard.cfgは作成されませんでした。

　
##「proguard.cfg」ファイルが作成されなくても問題ない
結論から言うとproguard.cfgファイルが作成されなくても問題ありません。
アプリケーションのビルドファイルを見たところ下記のように記載されていました。

project_directory/app/build.gradle

android{
    ...
    buildTypes {
        release {
            minifyEnabled false
            proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro'
        }
    }
}

proguardFilesとして指定されているのは、proguard.cfgではなくてproguard-rules.proですね。
と言うことで、<project-root>/appの中を探してみたらproguard-rules.proファイルが有りました！
このファイルをproguard.cfgの代わりに使用すれば問題ありません。