カルマン フィルターは、移動するターゲットを追跡し、その将来の値を予測するための再帰的な手法です。 魅力は、ノイズや統計エラーを無視することです。 代わりに、それらを予測計算に組み込みます。 カルマン フィルターはナビゲーションやエンジニアリングで長い間使用されてきましたが、資産管理にも非常に役立ちます。 カルマン フィルターは、すべての金融セクターの時系列データを分析するためによく使用されます。 カルマン フィルターは、トレーディングおよびテクニカル分析に存在するラグ テクニカル インジケーターの一部を削減する平滑化ツールです。 まだチャートを表示している場合、目標が可能な限りラグのない値動きを滑らかにすることである場合、カルマン フィルターが移動平均よりも優れていることがわかります。
