URLDownloadToFileW()関数で一発OK！

main.cpp

#include <Windows.h>
#include <string>

#pragma comment(lib, "urlmon.lib")

int main()
{
    std::wstring dwnld_URL = L"https://github.com/jwallet/spy-spotify/releases/download/1.12/Spytify-v.1.12.zip";
    std::wstring savepath = L"C:\\temp2\\Spytify-v.1.12.zip";
    URLDownloadToFileW(NULL, dwnld_URL.c_str(), savepath.c_str(), 0, NULL);
    return 0;
}

mingwのg++などでコンパイルするさいはリンクライブラリとして「-lurlmon」を追加のこと。