よくわからないけれど動いたという備忘録です．
rmarkdown や knitr などの package のインストールが必要です．
使っているOSはWindowsです．

VSCode での R のセットアップ

英語ですが VSCode での R のセットアップは
https://medium.com/analytics-vidhya/a-fresh-start-for-r-in-vscode-ec61ed108cf6
が参考になります．

vscode-r の R Session Watcher をオンにする

その後，VSCode の settings.json に

settings.json

"r.sessionWatcher": true

を追加し， R Session Watcher を使えるようにします．

keybinding の設定

https://github.com/Ikuyadeu/vscode-R#creating-keybindings-for-r-commands
に書いてある通りに VSCode の keybindings.json に

keybindings.json

    {
        "description": "knit to html",
        "key": "ctrl+i",
        "command": "r.runCommandWithEditorPath",
        "when": "editorTextFocus",
        "args": "rmarkdown::render(\"$$\", output_format = rmarkdown::html_document(), output_dir = \".\", clean = TRUE)"
    }

を追加します．
これで rmd ファイルを開いているときに ctrl+i で，VSCode で開いているディレクトリ直下へ html として出力できます．

Preview

ちなみに
https://github.com/Ikuyadeu/vscode-R/issues/103#issuecomment-567054476
にあるとおりに R のコンソールで

rmarkdown::run("path to rmd file")

を実行すると preview を見ることができます．

参考

https://medium.com/analytics-vidhya/a-fresh-start-for-r-in-vscode-ec61ed108cf6
https://github.com/Ikuyadeu/vscode-R#creating-keybindings-for-r-commands
https://github.com/Ikuyadeu/vscode-R/issues/103#issuecomment-567054476