VB.NET、C#におけるエントリーポイントの作成方法です。

エントリーポイントとは？

エントリーポイントとは、そのプログラムにおいて一番最初に実行される場所のことです。
オブジェクト指向言語でポピュラーなJavaで言うとMainメソッドのことです。
それのVB.NETおよびC#バージョンを紹介します。

VB.NETのエントリーポイント

VB.NETにおけるエントリーポイントは、何も考えずにVisual Studioでコーディングするとフォームクラスに作成されてしまいます。
そのため、少し準備してあげる必要があります。
手順としては、

エントリーポイント用のモジュールを作成する
Mainメソッドを記述する
MyProjectでMainメソッドをエントリーポイントに指定する

となります。

1.エントリーポイント用のモジュールを作成する

まずは、Mainメソッドを記述するエントリーポイント用のモジュールを作成します。
Visual Studioでプロジェクトを開き、ソリューションエクスプローラーからモジュールを追加します。

これでエントリーポイント用のモジュール作成はOKです。

2.Mainメソッドを記述する

次に、エントリーポイント用のモジュールにMainメソッドを記述します。

Module StartMod
    Sub Main()
        MessageBox.Show("Mainメソッドテスト")
    End Sub
End Module

これだけです。
動作確認用にメッセージボックスを作成しておきました。

ここにどの様なコードを書くのかというと、例えばMutexクラスを用いた二重起動チェックの処理です。
また、アプリケーションの各種初期処理をMainメソッド直下、もしくはMainメソッドから呼び出したり、コマンドライン引数をMaimメソッドで受け取ったり等、記述するコードは色々とあります。

3.MyProjectでMainメソッドをエントリーポイントに指定する

最後に、MyProjectの設定を変更します。
MyProjectを開き、アプリケーションから次を設定します。

「アプリケーションフレームワークを有効にする」のチェックを外す
「スタートアップオブジェクト」のプルダウンから「Sub Main」を選択

下の画像を参考に設定して下さい。

これで実行すると、メッセージボックスの「Mainメソッドテスト」が表示されます。

C#のエントリーポイント

C#におけるエントリーポイントは、Visual Studioのプロジェクト作成の際に自動で作成されます。
そのため、「エントリーポイントを作成する」というよりも、「どこにMainメソッドが作られるか」を知っていた方が良いです。
例えば、フォームアプリケーションを作成してみてください。すると、Program.csというファイルも勝手に作成されます。
このProgram.csの中を覗いてみると、Mainメソッドが作成されています。

[STAThread]
static void Main()
{
    Application.EnableVisualStyles();
    Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
    Application.Run(new Form_CS_Substring());
}

なので、とりあえずProgram.csファイルを開いてみて下さい。そこにMainメソッドがあるはずです。

補足

何故、C#では自動で作成されるのに、VB.NETで準備の手順を踏む必要があるかと言うと、VB.NETではアプリケーションを動かす制約が緩いため、フォームでもエントリーポイントとして認識されるからです。
Javaの場合、アプリケーションを動かす場合、「public static void main(String[] args)」と記述する必要があるという制約がありますが、VB.NETにはJavaやC#の様な制約はありません。

参考