手順

「スタート」→「ファイル名を指定して実行」をクリックする。
※ショートカットなら「Win + R」
「regedit」と入力し、「OK」をクリックして、レジストリエディタを立ち上げる。
レジストリエディタから、以下のキーを選択する
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default
「データ」項目から、削除したいサーバを選択し、削除する。
履歴が削除されました。

もっと簡単に削除できるようにしてほし～い。