どうしてエラーが出たのか
AWSのpemキーを持っていたが、HeidiSqlからpemキーを利用してsshする方法がわからなかったので（出来ない？）
puttygen( https://www.puttygen.com/ )を利用してppkファイルを作成したが
dbに接続しようとしたところ、タイトルのエラーが発生した。
原因
puttygenで作成したppkファイルのバージョンがHeidiSQLで対応していなかった。
解決方法
PuTTY 0.75で導入された新しい鍵形式(PPK バージョン 3)でppkファイルが作成されていたため、
バージョン２でppkファイルを作り直した。
手順
①「Load」ボタンからpemキーを選択
（デフォルトではppkしか選択出来ないので、選択範囲を「ALL Files(.)」に変更するとpemキーを選択可能）
②作成するバージョンを選択する
puttygen左上のタブより
Key ＞ Parameters for saving key files
を選択した先にある、バージョンを２に変更して「OK」
③Key作成
Save private key
を押下で完了