割引率のメモ

雑なメモです．

#割引率(discount factor)

強化学習では，累積割引報酬

\sum_{t=0}^{T} \gamma^{t} R_t

を最大化する．ここで，$R_t$は各時刻$t$に貰える報酬，$\gamma$が割引率（discount factor）である．割引率とは，「将来に貰える報酬をどれだけ割り引いて考えるか」を表すパラメータで，範囲は$0 \leq \gamma < 1$．通常0.9あたりに設定する．割引率が大きいときは遠い未来の報酬まで考える方策を，小さいときには直近の報酬しか考えない方策を学習する．

割引率のグラフ

$y=\gamma^{t}$のグラフを示す．横軸が$t$，縦軸が$y$．

よく使われる$\gamma=0.95$は，およそ$t=100$付近でほぼ$0$になっている．たとえば，OpenAI Gym環境のCartPole-v0は最長ステップ数が200であるが，200ステップ先の報酬に掛かる割引率は$\gamma^{200}=0.95^{200} \fallingdotseq 0.000035$であり，非常に小さい．

割引率が特定のしきい値を下回るステップ数

y= \gamma^{t} \\
\ln y = t \ln \gamma \\
t = \frac{\ln y}{\ln \gamma}

と変形すると，割引率$\gamma^t$が特定の値$y$になるようなステップ数$t$を求めることができる．
割引率$\gamma^{t}$が特定の値より小さくなるステップ数を示す．

割引率$\gamma$	$<0.5$	$<0.1$	$<0.01$	$<1.0 \times 10^{-100}$
0.999	693	2302	4603	230143
0.99	69	230	459	22911
0.95	14	45	90	4490
0.9	7	22	44	2186
0.8	4	11	21	1032
0.5	2	4	7	333
0.1	1	2	3	101

割引率の逆算

こういうやり方がよいかは微妙だが，逆に，あるステップ数$t$で特定の値$y$になるような割引率$\gamma$を求めたい時．

y= \gamma^{t} \\
\ln y = t \ln \gamma \\
\frac{\ln y}{t} = \ln \gamma \\
 \gamma = \exp (\frac{\ln y}{t})

たとえば，先述したCartPole-v0で，最長ステップ数$t=200$のとき$y=0.01$になる$\gamma$は，$\exp(\frac{\ln 0.01}{200}) \fallingdotseq 0.977$である．