What's？
プロキシ環境下でgo getして依存モジュールをダウンロードしたい場合はどうしたらいい？と調べてみると、「Gitにプロキシ設定をしたらいい」みたいな情報が見つかるので。
「そうなの？」と思ったので、少し調べてみようかなと。
go getの説明を見る
go getの説明を見てみます。
Command go / Add dependencies to current module and install them
特にプロキシまわりの話はなさそうです。
コマンドでのヘルプを見てみても、同じですね…。
$ go help get
http(s)_proxy環境変数を使う
Gitでプロキシ設定をしてもいいのですが、https_proxy（およびhttp_proxy）環境変数を使っても機能します。
$ export https_proxy=http://[your-proxy-server]:[your-proxy-port]
$ export http_proxy=http://[your-proxy-server]:[your-proxy-port]
取得先がGit以外のこともあるようなので、こちらの方が無難でしょうか。
動作確認したGoのバージョンは、こちらです。
$ go version
go version go1.15.7 linux/amd64
参考