WindowsではKaoriyaさんパッチ適用のGVimを使っています。MacBookで同じようなことをしようとMacVimを導入したところ、MacVimの初期設定では、挿入モード：日本語入力、通常モード：英数入力を繰り返してしまい、いちいち日本語入力と英数入力を切り替えなければならず困っていました。
以下の設定で解消しましたので共有します。
結論から言うと、日本語入力固定モードを実現するプラグインをインストールして設定すればOKです。

環境

OS X El Capitan 10.11
MacBook (Retina, 12-inch, Early 2015)

MacVim

:version
VIM - Vi IMproved 7.4 (2013 Aug 10, compiled Feb  6 2016 05:46:51)
MacOS X (unix) 版
適用済パッチ: 1-1265

MacVimに設定する方法

以下のサイトからim_control.vimプラグインをダウンロードする。
https://github.com/fuenor/im_control.vim/archive/master.zip

以下のディレクトリ内にファイルを配置する。
私のMacVimはインストール直後で他のプラグインやプラグイン管理ソフトがインストールされていなかったので、手動で.vimフォルダとpluginフォルダを作成しました。

~/.vim/plugin/

~/.vimrcに以下の内容を貼り付ける。
私のMacVimは.vimrcを作成していなかったので、手動で作成しました。
.gvimrcも必要なのかと思ったのですが、どうやら不要のようなので、.vimrcのみに設定しました。

" 「日本語入力固定モード」の動作モード
let IM_CtrlMode = 4
" 「日本語入力固定モード」切替キー
inoremap <silent> <C-j> <C-^><C-r>=IMState('FixMode')<CR>

https://sites.google.com/site/fudist/Home/vim-nihongo-ban/vim-japanese/ime-control/ctrl-hat から引用

有効化/無効化の方法

通常モードではなく挿入モード時に、Ctrl+jを押すと、有効→無効→有効…を繰り返します。日本語入力固定モードの有効/無効を確認するには、Vimの左下を確認すれば判ります。

有効なとき

JpFixMode : On

無効なとき

JpFixMode : Off

参考

主にこちらのページを参考に設定したのですが、自分が初心者ゆえに情報が足りずに迷ってしまったので、本ページを作ることにした次第です。
https://sites.google.com/site/fudist/Home/vim-nihongo-ban/vim-japanese/ime-control/ctrl-hat

.vimrc/.gvimrcの読み込み順番について。
http://stackoverflow.com/questions/21112972/macvim-gets-all-settings-from-vimrc-but-not-the-colors-and-i-have-to-source