日経225mini 先物自動取引のためのAPI 利用(板情報取得) - Interactive Brokers

#日経225mini 先物の板情報を取得する
Interactive Brokers 証券株式会社のAPI を利用する自動売買システムを開発しています。新たに板情報を取得するコードを追加しました。自動売買システムに必要な代表的な機能としては、歩み値取得、発注、シグナル発生、資金管理などがあるかと思いますが、これまでは板情報の取得を行っていませんでした。システム全体がまだまだ完成から遠かったのとデータ利用料金が必要となりそうだったためです。
Windows 環境でプログラム言語はPython を主に使用していますが、周辺機能で必要な場合には別の言語やOS も利用しています。

#板情報取得を行う
既にAPI を利用している場合には追加で板情報取得を行うのは簡単で、マーケットデータの利用設定と２つのメソッドを実装してあげるだけです。

Market Data Subscriptionsの設定確認

Japan Equities and Derivatives BundleがFee Waived となっているのを確認

メソッドのコードを公式文書よりコピー

reqMktDepth

updateMktDepth

(公式文書の該当コードは、[こちら](https://interactivebrokers.github.io/tws-api/market_depth.html)のPython のタブの箇所に置かれています。)

#板情報更新の動作動画#
板情報を取得してデータベースに格納した後に、コンソールに表示するようにしました。この動画ではAPI から取得したデータの表示とHyper SBI での板表示を重ね合わせて記録しています。値の表示は一瞬で更新が行われるので、動画ではまず最初の1秒間で等倍速度表示し、残りの部分では最初の1秒間をスロー再生し表示しています。

#使用環境
TWS API (9.76.01)
IB Gateway 978 / 984
Trader Workstaton 978 / 985

#これまでに検討、開発してきた取引環境
これまでにも複数のデータ配信、注文環境を試してきました。残念ながら全データが取得できなかったり、開発途上だったりしたため今のところはInteractive Brokers さんのAPI を利用しています。ただし、この場合には特定口座での取引とならないため、不便さを感じています。

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