準備

.NET Framework 4.0
R (https://www.r-project.org/)
試したのは3.3.2です。
R.NET (http://rdotnet.codeplex.com/)
NuGetパッケージ(ZIP圧縮)からdllを抽出し、下記DNAファイルと同じ場所に置いておく。
DynamicInterop
NuGetパッケージからDynamicInterop.dllを抽出して、下記DNAファイルと同じ場所に置いておく。
Excel-DNA (http://excel-dna.net/)
NuGetパッケージからxllとdllとを抽出し、ExcelDna.xllをUsingRdotNet.xllにリネーム。
ExcelDna.Integration.dllを一緒に、下記DNAファイルと同じ場所に置いておく。
DNAファイル
下記をテキストファイル(UTF-8推奨)で作成。

UsingRdotNet.dna

<DnaLibrary RuntimeVersion="v4.0" Name="R.NET" Description="R.NETをExcelから動作させる" Language="CS">
<Reference Path="ExcelDna.Integration.dll"  />
<Reference Path="RDotNet.NativeLibrary.dll"  />
<Reference Path="RDotNet.dll"  />
<Reference Path="DynamicInterop.dll"  />

<![CDATA[
using System;
using System.IO;
using System.Linq;
using ExcelDna.Integration;
using ExcelDna.Logging;
using RDotNet;

namespace UsingRDotNet
{
    public static class MyFunctions
    {
        static REngine _engine;
        static MyFunctions() // 静的コンストラクタ
        {
            try
            {
                REngine.SetEnvironmentVariables();
                _engine = REngine.GetInstance();
                _engine.Initialize();
            }
            catch (Exception ex)
            {
                LogDisplay.WriteLine("Error initializing RDotNet: " + ex.Message);
            }
        }

    // Ctrl+Shift+Enter
        public static double[] MyRnorm(int number)
        {
            return (_engine.Evaluate("rnorm(" + number + ")").AsNumeric().ToArray<double>());
        }

        public static object TestRDotNet()
        {
            // .NET Framework array to R vector.
            NumericVector group1 = _engine.CreateNumericVector(new double[] { 30.02, 29.99, 30.11, 29.97, 30.01, 29.99 });
            _engine.SetSymbol("group1", group1);
            // Direct parsing from R script.
            NumericVector group2 = _engine.Evaluate("group2 <- c(29.89, 29.93, 29.72, 29.98, 30.02, 29.98)").AsNumeric();

            // Test difference of mean and get the P-value.
            GenericVector testResult = _engine.Evaluate("t.test(group1, group2)").AsList();
            double p = testResult["p.value"].AsNumeric().First();

            return string.Format("Group1: [{0}], Group2: [{1}], P-value = {2:0.000}",  string.Join(", ", group1), string.Join(", ", group2), p);
        }
    }
}
]]>
</DnaLibrary>

試し方

新規Excelブックを開く
上記ブックにUsingRdotNet.xllをドラッグ＆ドロップし、「このアドインをこのセッションに限り有効にする」を選択
セルに下記数式を入力 vbnet =TestRDotNet()
セルの中身が#VALUE!にならなければ成功
別のセルを水平に５つ選択した後、 vbnet =MyRnorm(5) と数式入力し、Ctrl + Shift + Enterを同時押しして「配列数式」にする
セルの中身が#NUM!にならずランダムな数値が５つ埋まっていれば成功

補記

環境によっては、使用するRのパスをREngine.GetInstance()で明示的に指定してやる必要があるようです。

DNAスクリプト（という言い方でいいのだろうか？）の問題点の切り分けにはLogDisplay.WriteLine()が非常に役に立ちました。

R.NETをExcelから動作させる 2017年版

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補記