Octave で相関係数行列，分散共分散行列

データ行列のすべての 2 列の組み合わせで，相関係数，分散共分散を計算する。

usage:
corr (x)
corr (x, y)

cov (x)
cov (x, y)

x, y: データ行列

使用例

pkg load statistics % statistics が必要

format long % 表示精度を高くする（任意）
x = csvread("iris.csv")(2:151, 2:5);

相関係数行列

corr(x)

ans =

   1.000000000000000  -0.117569784133002   0.871753775886583   0.817941126271576
  -0.117569784133002   1.000000000000000  -0.428440104330540  -0.366125932536440
   0.871753775886583  -0.428440104330540   1.000000000000000   0.962865431402796
   0.817941126271576  -0.366125932536440   0.962865431402796   1.000000000000000

a = x(:, 1:2);
b = x(:, 3:4);
corr(a, b)

ans =

   0.871753775886583   0.817941126271576
  -0.428440104330540  -0.366125932536439

分散共分散行列

cov(x)

ans =

 Columns 1 through 3:

   6.856935123042505e-01  -4.243400447427291e-02   1.274315436241610e+00
  -4.243400447427291e-02   1.899794183445188e-01  -3.296563758389263e-01
   1.274315436241610e+00  -3.296563758389263e-01   3.116277852348994e+00
   5.162706935123044e-01  -1.216393736017898e-01   1.295609395973154e+00

 Column 4:

   5.162706935123044e-01
  -1.216393736017898e-01
   1.295609395973154e+00
   5.810062639821029e-01

cov(a, b)

ans =

   1.274315436241611   0.516270693512304
  -0.329656375838926  -0.121639373601790