English translation below.
VS Code の Remote Development，便利ですね．
VS Code のターミナルで作業してて GUI が使いたくなったとき，通常の手順で使おうとしたら使えなかったので，なんとかした記録です．
1. 前提と環境
- Windows 10
- VS Code 1.38.1
- Remote Development 0.39.6
- Xming 6.9.0.31
- Ubuntu 18.04 (WSL)
- OpenSSH_7.6p1 Ubuntu-4ubuntu0.3, OpenSSL 1.0.2n 7 Dec 2017 (WSL)
普段は WSL で DISPLAY 環境変数を設定して ssh すれば X Window が使えます．
$ export DISPLAY=localhost:0.0
$ ssh server -X
$ xclock
ですが VS Code の Remote Development 上では DISPLAY 環境変数が設定されていないので，X 転送できません．
$ xclock
Error: Can't open display:
2. x11 転送してくれる bat ファイルを作る
さて，なぜ VS Code のターミナルで X Window が使えないのかというと，VS Code はWSL 側では無く Windows 側の ssh コマンドを使って接続しているからです．なので Windows 側で DISPLAY を設定する必要があります．
しかし，Windows側の ssh コマンド(open ssh)では DISPLAY 環境変数を翻訳してくれる機能が無いので失敗してしまいます．今回は WSL の ssh コマンドを使って運用でカバーします．
WSL で DISPLAY 環境変数を設定して，ssh コマンドを叩くバッチファイルを作ります．
@wsl export DISPLAY=localhost:0.0; ssh %*
バッチファイルは実行するコマンドをそのまま echo する仕様なのですが，@から始まる行はされません．バグるのが怖いので付けます．
ここで一旦このバッチファイルで SSH, X11 転送ができるか確認してください．
> x11ssh server -X
$ xclock
例えば .ssh/config を設定していて Remote Development に config を読み込ませている場合，Windows 側と WSL 側の config を揃えておく必要があります．例えば私は git で config を管理しているのでこのあたりの不整合は発生しません．
3. Remote Development の設定を変更
通常，Remote Development ではシステム標準の ssh コマンドを使いますが，このバッチファイルを変わりに使ってもらうようにします． Ctrl + , で設定を開き， Remote.SSH: Path に先程のバッチファイルのパスを設定します．
An absolute path to the SSH executable. When empty, it will use "ssh" on the path or in common install locations.
このとき，他のオプションによってはうまくいかない場合があります．例えば Remote.SSH: Use Local Server を有効にしたらうまくいきませんでした．私の環境では，デフォルト設定から Path のみを変えた状態ならば成功しました．
この状態で X11 アプリを叩いて開ければ成功です．
$ xclock
#4. 最後に
うちではうまく行かなかったよ・更にこうしたらできたよとかあればコメントください．
あと役に立ったよ！ という場合はぜひ いいね して Twitter 等で広めていただけると嬉しいです．
#5. English TL;DR
Create a batch file for starting SSH using X11 and set it to Remote.SSH: Path of Remote Development.