On Lispとか有名な本に載っていそう

引数は１つしか取れませんが引数を返す無名関数など短い無名関数を書くときに役立つと思います．

(defun special-lambda-expression (stream char &optional (arg (gensym)))
  (let* ((el (read stream))
         (rec (labels ((self (x)
                         (cond
                           ((consp x) (mapcar #'self x))
                           ((symbolp x) (if (eq x '_) arg x))
                           (t x))))
                #'self))
         (body (funcall rec el)))
    `(lambda (,arg) ,body)))
(set-macro-character #\! #'special-lambda-expression)

実行例

!_ ; -> (lambda (#G:1501) #G:1501)
!(* 2 _) ; -> (lambda (#G:1502) (* 2 #G:1502))
!(* 2 (+ 1 _)) ; -> (lambda (#G:1503) (* 2 (+ 1 #G:1503)))

多引数対応に拡張したほうが実用的そうですね．