HoloLens2が受信側になってUDP通信をしている事例はたくさん見つかりましたが，HoloLens2が送信側の例はあまりなく，実現まで少してこずったので残しておきます．

HoloLensにビルドしたアプリはUWPという形式になりますが，このUWPではソケットというものを使ってひと手間加えないとUDP通信ができないようです（この辺は調べても私にはあまりよくわかりませんでした）．

【追記】
上記打ち消し部分について，ググってもよくわからないので同僚のChatGPTちゃんに聞いてみた結果は以下になります．なんとなく合ってる気はしますが，真偽のほどは定かではないです．

つまり，最近は普通にSystem.Net.SocketsをインクルードすればUdpClientも使えます．
とりあえず動いたので，そのコードを載せておきます．

送信側

送信側のHoloLens2 (Unity) コードは以下になります．

UdpSender.cs

using System.Net;
using System.Net.Sockets;
using System.Text;
using UnityEngine;

public class UdpSender : MonoBehaviour {
    public string targetIpAddress = "ここにESP32のIPアドレスを入力"; 
    //ESP32に書き込んだときシリアルモニタに表示されるESP32のIPアドレスを入力
    
    public int targetPort = 3333;
    private UdpClient udpClient;

    void Start() {
        udpClient = new UdpClient();
    }

    public void SendLedOn() {
        Send("LED_ON");
    }

    public void SendLedOff() {
        Send("LED_OFF");
    }

    private void Send(string message) {
        try
        {
            byte[] data = Encoding.UTF8.GetBytes(message);
            udpClient.Send(data, data.Length, targetIpAddress, targetPort);
        }
        catch (SocketException e) {       
            Debug.LogError($"SocketException: {e}");
        }
    }

    private void OnDestroy() {
        udpClient.Close();
    }
}

Unityのインスペクタもしくはコードエディタを開いて，上記コードのESPのIPアドレス指定部分に，通信したいESP32のIPアドレスを入力してください．

ESP32のIPアドレスは，後述するプログラムをマイコンボードに書き込むときにあらかじめ「シリアルモニタ」を開いておくことで確認できます．

関数を実行できれば方法はなんでもOKです．私は，空のオブジェクトにスクリプトをアタッチし，MRTKのボタンからSendLedOn()とSendLedOff()関数を実行するようにしました．
この記事の最後にデモ動画を載せておきます．

受信側

受信側のESP32のコードは以下になります．SSIDとpasswordの部分を書き換えて，Arduino IDEからESP32に書き込んでください．

#include <WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
//必要な場合はライブラリをインストールしてください

#ifndef LED_BUILTIN
#define LED_BUILTIN 2 //ESP32の場合、内蔵LEDは通常GPIO2に接続されています
#endif

const char* ssid = "SSID";
const char* password = "password";
const int udpPort = 3333;

WiFiUDP Udp; //グローバル変数としてWiFiUDPインスタンスを宣言

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);

  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println(WiFi.localIP());

  Udp.begin(udpPort);
}

void loop() {
  int packetSize = Udp.parsePacket();
  if (packetSize) {
    char incomingPacket[255];
    int len = Udp.read(incomingPacket, 255);
    incomingPacket[len] = '\0';
    Serial.printf("UDP packet contents: %s\n", incomingPacket);

    //LEDを制御するコード
    if (strcmp(incomingPacket, "LED_ON") == 0) {
      digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
    } else if (strcmp(incomingPacket, "LED_OFF") == 0) {
      digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
    }
  }
}

書き込む前にシリアルモニタを開いておくことで，接続状況やESP32のIPアドレスを確認できます．

デモ

実際の動作は以下のようになります．
わかりにくいですが，青色の光がESP32の内蔵LEDです．

うまくいかないときに確認すべきこと

HoloLens2とESP32を同じWi-Fiに接続しているか？
IPアドレス，ポート番号は正しいか？
HoloLens2 (Unity)側で通信の許可をしているか？
Unity側でUDPを送る関数の実行はされているか？
Arduino IDEに必要なライブラリがインストールされているか？

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ChatGPTさんの解説

質問「UWPアプリでUdpclientが使えるようになったのはいつですか．」

GPT-4の回答「私の知識の範囲では、UWP（Universal Windows Platform）アプリでは、.NET Coreが導入されたことで、UdpClientを含むSystem.Net.Sockets名前空間の機能が利用可能になりました。これは、UWPアプリでUdpClientを利用できるようにするための重要な変更でした。

.NET Core 3.0は2019年9月にリリースされましたが、UWPアプリのソケットサポートは以前から存在していました。ただし、それらはWindows.Networking.Sockets名前空間にあるクラス（DatagramSocketなど）を使用していました。

したがって、.NET Core 3.0のリリースにより、UWPアプリでより一般的なSystem.Net.Sockets名前空間のUdpClientが使えるようになりました。」