またハマったのでメモ書き．
2018年12月時点の状況でござる．
MacでRのcaretを使おうとして
install.packages("caret")
をすると次のエラーがでる(ことがあります)
auc_.cpp:2:10: fatal error: 'omp.h' file not found
#include <omp.h>
^~~~~~~
1 error generated.
make: *** [auc_.o] Error 1
ERROR: compilation failed for package ‘ModelMetrics’
caretはModelMetricsと言うパッケージに依存しているんですが，ModelMetricsに並列計算に使うOpenMPが必要だそうで，参照するためのヘッダがないとインストールできないそう．
解決策は
https://github.com/JackStat/ModelMetrics/issues/24
を参考に，Rの外に出て
brew install libomp
でOpenMPのライブラリ入れて再度caretのインストールをすればOK
めんどいことはしない