時系列解析について、個人的に習いたいと思ったのでそのためのメモ。
有名な沖本竜義さんの「計量・ファイナンスデータの計量時系列分析（朝倉書店）」の各章の中から、
個人的に気になった箇所をピックアップして、Rでどのように実行していくかを確認していきたいと思います。
第一章から、
- 標本自己相関係数
- 自己相関の検定
- かばん検定
の３つをRでどのように行うかを確認します。
Rのバージョン：3.3.2
です。
標本自己相関係数と自己相関の検定について
標本自己相関係数はacf()を使います。参考サイトの4.2節より、
acf(x, type="correlation")
引数のxのデータ型はベクトルでもマトリクスも可能。typeには"correlation"の他に"covariance"、"partianl"も可能で、標本共分散を計算します。
実行すると、結果をプロットしてくれます。
任意のk次の標本自己相関係数を計算してくれます。
かばん検定について
かばん検定はBox.test()を利用します。
xに1次元の時系列データが格納されているとして、
lag=round(log(length(x)))
Box.test(x, lag = lag, type = "L")
で検定を行う事ができます。
参考サイト：https://cran.r-project.org/doc/contrib/manuals-jp/Mase-Rstatman.pdf