zipline 銘柄を売買する関数

1 この記事は？

銘柄を売買するコマンドを紹介します。

2 内容

コード実行時に使用した銘柄n1570とn7752のcsvファイルはこちらから取得ください

2-1 zipline.api.order

指定した株数を購入する。

test.py

from zipline.api import order, record, symbol,set_benchmark
import pandas as pd
from datetime import datetime
import zipline
import pytz  # timezoneの設定 https://narito.ninja/blog/detail/81/
from trading_calendars import get_calendar #各取引所のカレンダーを取り込む
from collections import OrderedDict
import seaborn as sns
import matplotlib.dates as mdates
import matplotlib.pyplot as plt


###### (1)初期設定 #######

HDIR="xxxxxxxxxxxxxxxxxx"　#銘柄データcsvファイルが格納されているディレクトリを指定する。
data=OrderedDict() #順序付き辞書に順番を持たせる。
tickers=["n1570","n7752"]  #銘柄名を指定する。


###### (2)csvファイルから銘柄の株価を読み込む ######

for ticker in tickers:
    DIR=HDIR + ticker +".csv" #読み込む銘柄(csvファイル)を指定する。
    data[ticker]= pd.read_csv(DIR, index_col=0,parse_dates=True) #csvファイルを読み込む。

###### (3)データセットを用意する。 ###########

panel=pd.Panel(data)  #3次元配列panelに銘柄データを入れる。
panel.major_axis=panel.major_axis.tz_localize(pytz.utc) #時刻をUTCゾーンにする。(便宜的にUTCゾーンにしないとエラーになる)


###### (4) トレードアルゴリズムの記述　#########

def initialize(contect):
    set_benchmark(symbol("n1570")) #銘柄n1570をベンチマークに指定する。


def handle_data(context,data):
    order(symbol("n1570"),1) #毎日大引けで1株購入する。
    record(N1570=data.current(symbol("n1570"),"price")) #銘柄n1570のclose値を記録する。


###### (5) バックテストを実施する　#########    
    
# 開始日時と終了日時を指定する    
starttime=datetime(2020,2,4,0,0,0,0,pytz.utc)
endtime=datetime(2020,2,8,0,0,0,0,pytz.utc)    
    
# バックテストを実行する。(毎日大引けで銘柄n1570を1株購入する。)
perf=zipline.run_algorithm(start=starttime,
                            end=endtime,
                            initialize=initialize,
                            capital_base=1000000, #スタート時のアセットを指定する。
                            handle_data= handle_data,
                            data=panel,
                            trading_calendar=get_calendar('XTKS') #東京証券取引所のカレンダーを読み込む
                           )

dat0=pd.DataFrame(perf,columns=["N1570","ending_cash","ending_exposure"])

dat0.to_csv("C:/Users/fdfpy/anaconda3/backtestresult/dat0.csv")
print(dat0)

実行結果は下記です。

[4 rows x 38 columns]
                           N1570  ending_cash  ending_exposure
2020-02-04 06:00:00+00:00  21240  1000000.000              0.0
2020-02-05 06:00:00+00:00  21680   978309.159          21680.0
2020-02-06 06:00:00+00:00  22750   955547.783          45500.0
2020-02-07 06:00:00+00:00  22630   932906.467          67890.0

(注)各行の説明
N1570           : 銘柄N1570のCLOSE値
ending_cash     : 手持ちの現金
ending_exposure : 保有銘柄の評価額

2-2 zipline.api.order_percent

手持ちの現金に対して、指定した割合の範囲内で銘柄を購入します。
2-1で掲載したコードのうち「(4)トレードアルゴリズムの記述」の部分のみ掲載します。（他の箇所は同じです)

test.py

###### (4) トレードアルゴリズムの記述　#########

def initialize(contect):
    set_benchmark(symbol("n1570")) #銘柄n1570をベンチマークに指定する。


def handle_data(context,data):

    zipline.api.order_percent(symbol("n1570"),0.1) #毎日大引けで全資産のpercent(=10%)に当たる株式を購入する
    record(N1570=data.current(symbol("n1570"),"price")) #銘柄n1570のclose値を記録する。

[4 rows x 38 columns]
                           N1570  ending_cash  ending_exposure
2020-02-04 06:00:00+00:00  21240  1000000.000              0.0
2020-02-05 06:00:00+00:00  21680   913236.636          86720.0
2020-02-06 06:00:00+00:00  22750   822191.132         182000.0
2020-02-07 06:00:00+00:00  22630   731625.868         271560.0

(説明)
毎日保有資産(ending_cash)の10%の金額の株価を購入しています。(端数は切り捨て処理です)