以下でも複数選択リストでは機能しないことが回答されています。
https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D54S00000A8X0GSAV
レポートの作成で一番悩まずに済むのは、複数選択リストの値別に違うオブジェクトに１つ、１つレコードを作ることだと思います。
単に選択リストの値だけでレポートを作るのなら、基のオブジェクトのレコードを参照できるように参照項目を作ります。また、複数選択リストの部分は選択リスト（単数）かテキストの項目で作れば大丈夫と思います。
他にレポートで検索条件に使う項目あれば、それも作る必要があります。