こっちの方を参考にしてください

Visual Studio Code 15.1の統合シェルをMSYS2のbashにする
参考までに今の自分の設定

    "terminal.integrated.shell.windows": "zsh.exeまでのパス",
    "terminal.integrated.env.windows": {
        "MSYSTEM": "MSYS",
        "CHERE_INVOKING": "1",
        "MSYS": "winsymlinks:nativestrict",
        "MSYS2_PATH_TYPE": "inherit"
    },
    "terminal.integrated.shellArgs.windows": [
        "--login",
        "-i"
    ],

元ネタ

Visual Studio Code で msys2 の bash を使う方法

Visual Studio Codeでmsys2のzshを使う方法

なんかうまいことやれた結果。

ビルド方法

shell

$ go build zsh-login.go

vscode内の設定

"terminal.integrated.shell.windows": "zsh-login.exeまでのパス"

code

zsh-login.go

package main

import (
	"fmt"
	"os"
	"os/exec"
)

func main() {
	os.Setenv("CHERE_INVOKING", "1")
	os.Setenv("MSYSTEM", "MSYS")
	os.Setenv("MSYS", "winsymlinks:nativestrict")
	cmd := exec.Command(`zsh.exeまでのパス`, `--login`, `-i`)
	cmd.Stdin = os.Stdin
	cmd.Stdout = os.Stdout
	cmd.Stderr = os.Stderr
	if err := cmd.Run(); err != nil {
		fmt.Fprintln(os.Stderr, err)
		os.Exit(1)
	}
}