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ＡＩシステムトレード開発　RSI_BREAKOUT

Last updated at 2022-02-01Posted at 2021-05-16

#5/16　 RSI_BREAKOUTのPYTHON版

以下、ブログ掲載記事の転記です。
http://1969681.blog66.fc2.com/blog-entry-611.html

リポジトリ
https://github.com/chanmoto/rsi_breakout

#ポイント

あえてポイントだけ書くとすると・・・

チャートは　mplfinance を使用。　
参考資料：https://saturday-in-the-park.netlify.app/tradingtools/06_plotdailychart/
ＲＳＩはHI,LO,CLOSEの各RSIの平均値を使用した。　
参考資料：https://www.mql5.com/ja/code/21823

#MT4→Js/Pythonへの移植に関して

　今回、検討した内容に関しては、特段言及する必要もないが、Pythonを使うことで、ずいぶんとMT4をいじくりまわすよりも、やりやすかった。特にデバッグなどが、慣れたVSCODE+PDBの環境なので、サクサクと進めることができた。

　ざくっとかかった工数を書くが・・・

JS　：　約３日
MT5　：　５日　→　結局、断念した。
Python　：　約１日

　もちろんではあるが、RSIの計算や移動平均計算は、ＪＳで調べたことを展開しているので、Pythonが一番、早いというわけではない。
しかしながら、JSで苦しんだ配列内のスライスループなど、Pythonならではで、やり易かったのは事実である。
　またチャート表示は、JSのライブラリを探すのに、GITHUBを調べまくったが
直ぐにキャンドルとインジケータが表示できたのも、優れたライブラリ環境のあるPythonならではのものである。

オリジナルコード

　　　Hi_stack[ll] = ArrayMaximum(RSI, ii[1+ll*2]-ii[0+ll*2]+1, ii[0+ll*2]+1);

移植版

a1 = ii[0 + linel * 2] + 1;
a2 = ii[1 + linel * 2] + 1;
b1 = ii[1 + linel * 2] + 1;
b2 = ii[2 + linel * 2] + 1;

(JS)
     HiStack[linel] = RSI.indexOf(RSI.slice(a1, a2).reduce((a, b) => a > b ? a : b), a1);

(Python)
     HiStack.append(RSI.index(max(RSI[a1:a2])))

###JSの場合
リストのスライスの書き方が難しい。
Reduceの後のアロー関数とか・・・　なんでやねんという感じ

###PYTHONの場合
そもそもスライスは超簡単・・・
それと、配列でネストしてアウトオブレンジを気にするよりも、
リストでAppendした方が圧倒的に低ストレスのプログラミングが可能
（JSも同じことが出来るのかもしれない。MT4/MT5はダメ言語だ。）

#RSI平滑化に関して

これは副二次的なものではあるが、この1週間に調べまくった成果で
ＲＳＩのダマシを回避するのに、ＲＳＩ平滑化を取り入れてみた。

若干ながら線の交錯が少なくなっているように思える。
このような小手先の検討というのは、まだまだ取り組む余地がありそうである。