ArduinoでWifiサーバーを作成してWindowsで受け取れなかった場合など、
System.Net.Sockets.SocketException (0x80004005): 接続済みの呼び出し先が一定の時間を過ぎても正しく応答しなかったため、接続できませんでした。または接続済みのホストが応答しなかったため、確立された接続は失敗しました。
ネットワークとインターネット>Wi-Fi>[Arduinoで作成したAP] -> プライベートネットワーク
を試してみてください。
macならIPv4の設定を手動にしてIPアドレスを自分が送る（udp.beginPacket()等で指定した）アドレスにセット
以上、自分用備忘録でした。