http://stackoverflow.com/questions/5690966/looking-for-optimization-
algorithm-in-c-to-replace-excel-solver
There are modifications of the Levenberg-Marquardt method that...
このキーワードで思い出したのは1997年ころの国際会議で３名のインド人が Levenberg-Marquardt を使ってデータ解析をしていた。その発表を見て自分でも「やってみよう」と思って1年くらいやった。そのインド人とは3年くらい交流したが、当時のメールはおそらく残っていない。
Levenberg-Marquardtで調べると https://en.wikipedia.org/wiki/Levenberg%E2%80%93Marquardt_algorithm
に Numerical Recipeへのリンクがある。自分が持っているFortranの本では９章あたりが関係しそう。
組込み環境でsolverを動かしているので一般的なlibraryは使えない。
自分が実装を見直しているのは
- 関数の最大値を持つxの求め方
- 関数の最小値(0.0)を持つxの求め方
数値計算の基本的な本に立ち戻るのもよさそう。
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numerical_analysis_topics#Finding_roots_of_nonlinear_equations