動作確認

C++ Builder XE4
Rad Studio 10.2 Tokyo Update 2 (追記: 2017/12/26)

https://groups.google.com/forum/#!topic/borland.public.delphi.vcl.components.using/85snFfhvhTI
にある実装例

I often look for the backspace (#8) key in an OnKeyPress handler and set the ItemIndex to -1 if I see it.

backspaceでの実装例

void __fastcall TItem_options::ComboBox1KeyPress(TObject *Sender, System::WideChar &Key)

{
	// Backspaceキーによる選択解除

	TComboBox *cbPtr = (TComboBox *)Sender;

	if (Key == VK_BACK) {
		SendMessageA(cbPtr->Handle, CB_SHOWDROPDOWN, 0, 0); // Close ComboBox
		cbPtr->ItemIndex = -1; // deselect
	}
}

ItemIndex = -1にするだけではコンボボックスが開いたままとなり、閉じる時に再度選択されてしまう。

閉じる処理の参考 http://www.geocities.jp/asumaroyuumaro/program/tips/ComboBoxMessage.html

Ctrl-deleteで選択解除する場合

void __fastcall TItem_options::ComboBox1KeyDown(TObject *Sender, WORD &Key, TShiftState Shift)

{
	if (Shift.Contains(ssCtrl) && Key == VK_DELETE) {
		SendMessageA(ComboBox1->Handle, CB_SHOWDROPDOWN, 0, 0); // Close ComboBox
		ComboBox1->ItemIndex = -1; // deselect
	}
}

Ctrl-Deleteの参考 http://bcbjournal.org/forums/viewtopic.php?f=10&t=2587

Shift == ssCtrlではエラーがでた。Contains()を使う。

追記

(2017/12/26)

ItemIndex = -1にするだけではコンボボックスが開いたままとなり、閉じる時に再度選択されてしまう。

この状況が再現しなくなっている?