https://www.youtube.com/watch?v=FupRSJe-cc0&list=PL90AF0EFFEF782D27&index=6
の6:00あたりで紹介されている。

独自の.Whereを実装できるようだ。

sample.cs

using System;
using System.Linq;

static class MainClass
{
    static IEnumerable<int> Where(
        this int[] ints, Func<int, bool> gauntlet)
    {
        Console.WriteLine("My Where()");
        foreach(int i in ints)
            if (gauntlet(i))
                yield return i;
    }

    static void Main()
    {
    
        int[] numbers = new [] {3,1,4,1,5,9,2};
        var result = 
            numbers
            .Where(n => n < 3)
            .Select(n => n);
     
        foreach(int idx in result)
            Console.WriteLine(idx);
    }
}

結果

My Where()
1
1
2

Enumerable.Where()と記載の場合は独自の実装が使われない、というようなことを言っていた（多分）。

yield return i;の理解はまだ。