Paragraphsは段落です（おそらく改行文字終わり）。
Sentenceは文です（恐らく。！？など終わり）。
Paragraphs.Range.Text = "文字列"
は改行文字を踏みつぶし、文章の構成を壊します（上書きモード）
なので、VBAでWordの差し込み印刷を行いたい場合は、
.Range.InsertBefore "追加するテキスト"
.Range.InsertAfter "追加するテキスト"
で、すでにある段落や行の前後に文字列を挿入してください。
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