[2005, 清水]
日本語
http://www.ar.sanken.osaka-u.ac.jp/~sshimizu/papers/BSJ2012_Tutorial_final_web.pdf
http://www.slideshare.net/sshimizu2006/icalingam
Rパッケージ
https://sites.google.com/site/dorisentner/publications/VARLiNGAM
データ
1.
cd workspace/VARLiNGAM/
mkdir data
cd data
wget http://www.insead.edu/facultyresearch/faculty/personal/imihov/documents/mmp.zip
[](
*wgetのプロキシ設定は~/.wgetrc ¥
プロキシ環境下なら以下の行を足す ¥
http_proxy=http://proxy01.y.ecl.ntt.co.jp:8080/ ¥
)
unzip mmp.zip
してもエラーが出る
End-of-central-directory signature not found
-> zipファイルが壊れてる？
http://www.insead.edu/
ディレクトリ名imihovからおそらくILIAN MIHOV教授と推測
個人ページのpathが変わってるらしい
personal websiteは以下
http://faculty.insead.edu/ilian-mihov/
ここにzipファイルのリンクあり
http://faculty.insead.edu/ilian-mihov/research
[DATA: Download a zipped file with the RATS program, data files, an overall indicator, and a readme file].
クリックでダウンロード
mv ~/Downloads/mmp.zip ./
unzip unzip mmp.zip
解凍成功
grep PGDP data/MP/Requests/*
data/MP/Requests/MMP.rat:* 1) This program runs base VARs (GDPM, PGDPM, PCOM, TR, NBR, FFR)
data/MP/Requests/MMP.rat: GDP PGDP PCOM TR NBR FFR
data/MP/Requests/MMP.rat:* Interpolated monthly variables: GDP and PGDP
Binary file data/MP/Requests/Newgdp97.wk1 matches
MMP.ratがデータファイルらしい
wk1形式なのでOpenOffice等Lotusファイルを読み込めるアプリをインストールして開く
ここのinstallationをクリック
http://www.openoffice.org/download/index.html
手順通りにインストール (1分程度)
Newgdp97.wk1がGDPMとPGDPMのデータ
Newdata1.wk1がNBREC、TRES、FYFF、PSCCOMのデータ
データの形式については論文p.18の真ん中あたり
Our study is based on Bernanke and Mihov’s 1998 data set, which consists of 6 monthly time series US data (1965:1-1996:12)6, three of which are policy vari- ables: TR𝑡: total bank reserves (normalized by 36-month moving average of total reserves); NBR𝑡: nonborrowed reserves and extended credit (same normalization); and FFR𝑡: the federal funds rate. The other three variables are non-policy macroeconomic variables: GDP𝑡: real GDP (log); PGDP𝑡: the GDP deflator (log); and PSCCOM 𝑡: the Dow-Jones index of spot commodity prices (log). An important underlying assumption in the structural VAR model is that each variable is affected by an independent shock. Since nonborrowed reserves are part of total reserves, it is likely that a shock affecting NBR𝑡 is correlated with a shock affect- ing TR𝑡. To render our independence assumption more plausible, we replace TR𝑡 with BR𝑡 ≡ (TR𝑡 − NBR𝑡).
US data (1965:1-1996:12)
との記載があるので２つのwk1ファイルからその部分だけ抜き出して横に結合
./data/myData.csvにcsvファイルとして保存
- colname, rownameともになし
R
source("sourcedir.R")
source("main1.R")
main1("macro","./data/myData.csv",boot_sd = FALSE, boot_irf = FALSE, subsamples=TRUE)