参考サイトにも書かれている通り、ファイルをEdgeでダウンロードした「後」に自動で開くようにする設定のため、Edgeでリンクをクリックした際にファイルダウンロードダイアログが出るようにするための設定ではありません
ダウンロードリンクが記載されているページと同オリジン(※)に目的のファイルがある事が前提ですが、最も簡単な対処法は下記のようにファイルリンクのアンカータグにdownload
属性を追加することでダウンロードされるようになります
<a href="/path/to/your/file.rdp" download>ダウンロード</a>
<a href="/path/to/your/file.rdp" download="changename.rdp">ダウンロード</a>
※同オリジンとは↓