SupportLibary v23ではPreferenceFragmentCompatが追加されたのでそちらを使いましょう！
⇒[Android]SupportLibrary v23から追加されたPreferenceFragmentCompatを使ってみる - Qiita
(2015/9追記)
Android - appcompat 21+でPreferenceActivityを実現する方法 - Qiita の appcompat 22 版です。
結論から言います。
AppCompatPreferenceActivity.java を使え！
※使用例は ActionBarPreferences.java
以上です。
appcompat 22 で Material テーマが AppCompatDelegate により実現されるようになり、appcompat21 までの ActionBarActivity を継承せずとも Material テーマを適用できるようになりました。
上記の AppCompatPreferenceActivity はこの AppCompatDelegate のサンプルになっていますが PreferenceActivity の support 版と言っても良いかと思います。