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Quantopianチュートリアル LESSON 9

Last updated at 2017-07-07Posted at 2017-07-06

前回の続きです。

LESSON 9 Slippage and Commission

スリッページを設定する場合には set_slippage() メソッドを用います。これも定義なしで存在しています。initialize() 関数内で定義する必要があります。
引数に後述するスリッページのモデルを渡します。

set_slippage(slippage.VolumeShareSlippage(volume_limit=0.025, price_impact=0.1))

スリッページのモデルは FixedSlippage と VolumeShareSlippage の他、カスタマイズしたモデルを作成できます。
モデルは slippage モジュールに属していますが、このモジュールは予めインポートされています。

bid/askのスプレッドを固定で指定します。流動性の低い銘柄には向いていません。

キーワード引数 volume_limit に出来高に対する注文数の割合を設定します。デフォルトは0.025です。例えば1分の出来高が1000である銘柄に60株を注文した場合、25株、25株、10株と注文が分割されて執行されます。

キーワード引数 price_impact にマーケットインパクトとなる定数を設定します。デフォルトは0.1です。出来高と注文数の比率の2乗にこの定数を掛けた値がマーケットインパクトとなります。出来高が1000である銘柄に25株を注文した場合、マーケットインパクトは下記のようになります。

0.1 * (25 / 1000) ** 2 = 0.00625％

また、約定できなかった注文は当日の引けでキャンセルされます。FixedSlippageモデルと比較して、かなり実用的なモデルと言えそうです。

手数料は set_commission() メソッドを用います。

set_commission(commission.PerShare(cost=0.0075, min_trade_cost=1))

スリッページのモデルは PerShare と PerTrade があります
モデルは commission モジュールに属していますが、このモジュールは予めインポートされています。

1注文当たりの手数料を設定します。

キーワード引数 cost に1株当たりの手数料を設定します。デフォルトは0.0075ドルです。キーワード引数 min_trade_cost に1注文当たりの最低手数料を設定します。デフォルトは1ドルです。