Quantopianチュートリアル LESSON 8

前回 の続きです。

LESSON 8 Your Portfolio and Plotting Variables

context.portfolio

これまでグローバル変数の受け皿みたいに用いていた context オブジェクトですが、配下に portfolio オブジェクトが用意されています。このオブジェクトにはポートフォリオに関するさまざまな情報(プロパティ)が格納されています。

プロパティ	内容
capital_used	取引によって消費された現金
cash	ポートフォリオに残っている現金
pnl	実現損益と含み損益
positions	セキュリティIDをキーとしたすべての未決済のポジション
portfolio_value	現金と未決済ポジションの合計
positions_value	未決済ポジションの合計
returns	ポジションの累積損益(10%のリターンは0.1)
starting_cash	初期資本
start_date	開始日時(UTC)、ライブトレードの場合はアルゴリズムを実行した日時

下記のコードは所有しているポジションをすべて決済しています。

for security in context.portfolio.positions:
    order_target_percent(security, 0)

Plotting Variables

record() 関数を用いることでユーザ自身が記録したいデータをグラフ化することができます。記録(プロット)可能なデータの種類は5個までです。

下記のコードでは、AAPLのロングとSPYのショートをそれぞれ50%ずつ毎日の寄りで執行し、毎日の引けで recode() 関数を用いて使用した現金と残った現金を記録しています。¹

def initialize(context):
    context.aapl = sid(24)
    context.spy = sid(8554)

    schedule_function(rebalance, date_rules.every_day(), time_rules.market_open())
    schedule_function(record_vars, date_rules.every_day(), time_rules.market_close())

def rebalance(context, data):
    order_target_percent(context.aapl, 0.50)
    order_target_percent(context.spy, -0.50)

def record_vars(context, data):
    record(capital_used=context.portfolio.capital_used,
           cash=context.portfolio.cash)

LESSON 7 <--> LESSON 9

1. 元のチュートリアルのコードを変更しています。 ↩