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統計学とデータ分析で儲ける作戦! 選挙のタイミングで儲けられる銘柄を、相関係数を用いて探す

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データ分析の醍醐味は、「成功すれば一攫千金」が狙えるところですよね(*・ω・) 今回は社会的なイベントのタイミングでスポットで儲けられないものかなぁ、、と思い分析をしてみました! 狙いどころは一番分かりやすそうな選挙ってことにしてみます。

分析につかった環境は以下のとおり。コードは大したものを書いてないので公開しなくていいかなー、、 とりあえずプログラミングと統計学が少しできると、こんなことが実際にできることがイメージして頂ければと思います(・∀・)

プログラミング言語:python

使用ライブラリ:pandas, jsm
利用した統計手法:相関係数のみ

変な不正とかを検出できないといいのですが、まぁとりあえずやってみましょう!笑

手順としては、


  1. ある政党の特定の人間が関連している銘柄から、選挙日程の周辺で値動きや出来高に突発的な変化がないか見る

  2. その銘柄に類似の銘柄を全銘柄から探して稼げる銘柄を複数獲得する

    で行きたいと思います(・∀・)



その1:出来高や値動きに突発的な変化のある銘柄を探す

アセットアライブ株式情報に掲載されていた、政治家関連銘柄の出来高や値動きから


  • A : 選挙前に出来高が突然上昇している

  • B : その期間で日経平均とは明らかに異なった動きをする

銘柄を探してみます。

まずは特定の政党の関係者が関係している銘柄を見て過去の選挙前後でどのような変化が起こっていたかを見ていきましょう。アセットライブ株式会社から七人の人を選び、その人たちの関係していた22銘柄について見て行きます。

調べて見たら、22の銘柄のうち、21の関連銘柄で選挙直前に出来高や株価の異常な値動きは見られませんでした。しかし、政治とカネの噂の耐えないある人に関係している、証券番号1899の銘柄だけ、株価が日経平均と比較して異常な挙動をしていました。これについて詳しく見て行きしょう。

次の写真がその銘柄の2002年〜2014年までの出来高推移です。全部で3箇所の出来高が急増してます。

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3つの山で起きていた出来事は左から順に、新潟中越地震と2つの民主党選挙。民進党の代表選のときなのでこちらは与野党の変更というよりは政党の方針=マニフェストの変更に影響があるのかも、、

ここで得られた銘柄を「選挙に振り回される銘柄」と定義してみます。。

選挙に振り回される銘柄をクローズアップして見ていく前に、比較相手として同じ民進党のAさん関連銘柄を見てみます。実際にほかの銘柄と比べて明らかにおかしな挙動をしていたのが分かるかと思います。

これは、1つ前の画像と同じ15年間の出来高と、株価の推移を表しています。

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緑のグラフが1枚目の画像と同じ出来高です。民主党代表選挙の期間における、日経平均株価とこの銘柄の株価の値動きの差を見てみても、異常な値動きは見られません。

次に選挙に振り回される銘柄のうち、出来高の動きが激しかった時期を中心に見て行きたいと思います。ます。緑のグラフが日経平均株価を、赤いグラフが選挙の結果に影響されやすい銘柄の推移を、紫のラインが出来高の推移を表しています。

 

2010年民主党選挙付近の2ヶ月間

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2011年民主党選挙付近の2ヶ月間

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2011年民主党選挙公示日前後の2週間

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両期間に共通して言えるのは、入れ替えの選挙が行われる前から出来高が上がり、日経平均に対して異常な値動きをしているという点でした。儲けるならば、選挙の開始が噂になる辺りから買い始める必要がありそうです。

では次に、選挙に振り回される銘柄を利用して、同じタイミングで同様に儲けられそうな銘柄を探して見ましょう!やり方としては、同期間の全上場銘柄の株式を拾ってきて、それぞれの銘柄の関係性(相関関係)を調べていきます。


その2:「選挙に振り回される銘柄」と”似ている”銘柄を探す

相関関係とは、2つのデータの関係性の深さを表しています。期間は、「選挙に振り回される銘柄」で激しく出来高が推移していた2010年8月4日〜2010年10月4日、2011年7月1日〜2011年9月30日のものを利用しています。

銘柄情報はyahooファイナンスから当時存在していた全てのものを収集し、選挙に振り回される銘柄の変化率と、各銘柄の変化率の相関係数を求めました。両者ともに日経平均を基準として見ています。

両方の期間で共に相関係数が高かったものを下の表に挙げています。相関係数の最大値は1、最小値は-1で、高ければ高いほど両者の値動きの変化率が似通っています。







2010/8/2~2010/10/4


2011/7/1~2011/9/30






会社名


相関係数


相関係数




A社


0.659


0.811




B社


0.614


0.819




C社


0.688


0.688




D社


0.655


0.831




E社


0.611


0.831



残念ながら、A社B社の様な民主党との関連性が巷で噂されている銘柄の相関などが高く出ています。ちなみにC社は民進党のポスターがたくさん貼ってあるスーパーで、D社の方も過去に疑惑をかけられたりしていました。これは何か不穏なものを感じますが、納得のいくような結果が出てきた気もします。。。笑

売りのタイミングですが、過去のデータでは多くが、投票の5日後までに株価が1.2倍ほど上昇し、その後下げることもわかりました。次の民主党選挙が待ちきれませんねー!笑

運営ブログ:株式市場を挟んだ献金を検出して、スポットで儲ける方法を探った