背景
データをうまく分析して、株主優待の前後で論理的におかしな動きをしてるやつを見つけて、そのタイミングでお金儲けができるんじゃないかと、分析を進めている。
いま、2000年以降の全ての株価データを引っ張ってきてる途中で、待ちが発生してるので、その間に優待の仕組みについて見てみる。で、分析手順と狙い所を見てみる。
ちなみに株は、好きな会社だけ買ってるほぼ初心者です。そして、題名にもある様にあくまで構想なので、実際のコードは出てきません。
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儲けられるポイント
はじめに考えた儲けられるポイントは次の２つ。
- 株主優待の権利確定日に信用売り。落ち日に回収。
- 株主優待の権利落ち日に、買い注文。次の権利確定日間近で売り注文
１だと信用売りによるリスクは大きくなるけどただ、株を中期で持ち続けることのリスクも同じくらい大きそうなので（中国のバブル崩壊とか、諸々もたくさんあるし）、期間が短い方が成果が見えて楽しいので、１でやってみる。
２の方も同じロジックで組み立てられるから、実装してみるといいかも。株式を中期で保有するリスクはもちろんあるけどね
データ分析で何をするのか
ここまで書くと「データで分析しなくても、できるじゃん」って声が聞こえてくる気がする。そういう事ではないんです。。
金融の世界では３つの大事な指標があって、それぞれリスク、リターン、リターンの期待値（理論値）みたいなものがあるんですね。で、データを分析すると、リスクを最小にして、リターンが理論値に一番近い銘柄が抽出できる。
もっと噛み砕いていうと、ほぼ確実に儲かる銘柄をリスト化することが可能になる。僕の場合は、資金とか取れるリスクが有限だから、こういうことをしないといけないんです。。
だから今回も儲けやすそうな銘柄を探すための分析。
何をやろう
僕の知っている中で一番良さそうなのは、リターンインデックスを日経平均のリターンインデックスで基準化してあげて、優待日前後の変動の周期を見る。で、優待日前のある日と、優待日後のある日で差分がでかい日を抽出。
その変動幅と最低取引数とかを考慮して、リターンの期待値（平均値）とリターンのボラティリティ（分散・ばらつきの度合い）を出してあげる。
この分析によって得られるデータは、
- 買うべき日
- 売るべき日
- リターンの期待値
- リターンのボラティリティ（リスク）
かな？
あとは、自分の欲しいリターンと、リスクを勘案して購入すればOK。目でやるのが面倒くさそうだったら、標準正規分布にあてはめてあげる予定
理想的には、買うべき日と売るべき日の分散も出してあげて、そこも勘案して計算するのがいいのかな。
ここまで自動化できれば大満足。日経平均の上下によるリスクみたいなのは排除できていないんだけど、そこは甘んじて受け入れるしかないかなぁ。。