PhpStormの場合、通常のエディタソフトと違って、新しいファイルを作成するときに必ずファイル名から入力する必要があります。
また、プロジェクトなどを開いていると、必ずプロジェクトフォルダに保存されることになります。ただ、エディタとして一時的にファイルを編集したいだけだったり、Emmetなどをさくっと使いたいだけみたいなケースも多々あります。
そんな時は、「Tools→New Scratch File」機能で作成することができます。ショートカットは Windowsなら「Ctrl+Alt+Shift+Insert」。