現時点(2019/08/04)で最新のpandasをinstallすると，version0.25.0がインストールされる．
ただそのままpandasをimportするとエラーがでたので共有します．
環境
ec2 amazon-linux2
python 3.6.8
エラー文
>>> import pandas as pd
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
File "/home/miyano/.pyenv/versions/3.6.8/lib/python3.6/site-packages/pandas/__init__.py", line 55, in <module>
from pandas.core.api import (
File "/home/miyano/.pyenv/versions/3.6.8/lib/python3.6/site-packages/pandas/core/api.py", line 24, in <module>
from pandas.core.groupby import Grouper, NamedAgg
File "/home/miyano/.pyenv/versions/3.6.8/lib/python3.6/site-packages/pandas/core/groupby/__init__.py", line 1, in <module>
from pandas.core.groupby.generic import ( # noqa: F401
File "/home/miyano/.pyenv/versions/3.6.8/lib/python3.6/site-packages/pandas/core/groupby/generic.py", line 44, in <module>
from pandas.core.frame import DataFrame
File "/home/miyano/.pyenv/versions/3.6.8/lib/python3.6/site-packages/pandas/core/frame.py", line 88, in <module>
from pandas.core.generic import NDFrame, _shared_docs
File "/home/miyano/.pyenv/versions/3.6.8/lib/python3.6/site-packages/pandas/core/generic.py", line 71, in <module>
from pandas.io.formats.format import DataFrameFormatter, format_percentiles
File "/home/miyano/.pyenv/versions/3.6.8/lib/python3.6/site-packages/pandas/io/formats/format.py", line 47, in <module>
from pandas.io.common import _expand_user, _stringify_path
File "/home/miyano/.pyenv/versions/3.6.8/lib/python3.6/site-packages/pandas/io/common.py", line 9, in <module>
import lzma
File "/home/miyano/.pyenv/versions/3.6.8/lib/python3.6/lzma.py", line 27, in <module>
from _lzma import *
ModuleNotFoundError: No module named '_lzma'
いろいろ試しましたが，うまく行かず．．
解決策
なので現時点ではpandasのversionを1つ下げてinstallするといいです．（本質的な解決ではありませんが）
pip install pandas==0.24.1
>>> import pandas as pd
>>>
これでしばらくはなんとかなります．version0.25.0での本質的な対処法がわかり次第，またここで共有させていただきます．
追記(20200207)
@nakkun さんからコメントをいただきまして，
pyenvの再インストール後，
pyenv uninstall 3.6.8
sudo yum install -y xz-devel # macの場合は brew install xz
pyenv install 3.6.8
で解決します．
macの場合のソースは以下