当たり前のことなのですが、プロキシ配下では先にこれをコマンドで打っておきましょう。
$ export HTTP_PROXY="http://hogehoge"
$ export HTTPS_PROXY="http://hogehoge"
そうするとちゃんと動きます。
$ heroku login
heroku-cli: Updating to 6.15.20-3505c84... 11.3 MB/11.3 MB
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