MetaTraderのLWMAをscipyのFIRフィルタ関数で実装してみる

初投稿ですが、いきなり本題に入ります。
最近、MetaTrder5(MT5)のテクニカル指標関数をPythonで実装してみました。→GitHub

MT5では、移動平均の種類に、SMA, EMA, SMMA, LWMAとあるのですが、SMA(単純移動平均)は、pandas使うと簡単に書けました。

import numpy as np
import pandas as pd
def MAonSeries(s, ma_period, ma_method):
    if ma_method == 'SMA':    
    return s.rolling(ma_period).mean()

LWMA(線形加重移動平均)も簡単に書けるメソッド関数ないか探したんですが、わからなかったので、そのまま計算してました。

def MAonSeries(s, ma_period, ma_method):
    if ma_method == 'LWMA':
        y = pd.Series(0.0, index=s.index)
        for i in range(len(y)):
            if i<ma_period-1: y[i] = 'NaN'
            else:
                y[i] = 0
                for j in range(ma_period):
                    y[i] += s[i-j]*(ma_period-j)
                y[i] /= ma_period*(ma_period+1)/2
        return y

でも、もっと簡単に書きたかったので、調べたところ、scipyの信号処理関連のモジュールにlfilter()というフィルタ関数がありました。これは、FIRフィルタ、IIRフィルタどちらにも対応しているようで、これを使うとこんな感じで書けました。

from scipy.signal import lfilter    
def MAonSeries(s, ma_period, ma_method):
    if ma_method == 'LWMA':
        h = np.arange(ma_period, 0, -1)*2/ma_period/(ma_period+1)
        y = lfilter(h, 1, s)
        y[:ma_period-1] = 'NaN'
        return pd.Series(y, index=s.index)

これでちょっとすっきりしました。