https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/plugins/5.0/_other_command_line_parameters.html
ここに書いてありますがメモ。
Elasticsearch 2.x系までと異なり、環境変数ES_JAVA_OPTSにJAVA_OPTSの値(http.proxyHostとhttp.proxyPort)を設定します。
Linux
sudo ES_JAVA_OPTS="-Dhttp.proxyHost=host_name -Dhttp.proxyPort=port_number -Dhttps.proxyHost=host_name -Dhttps.proxyPort=https_port_number" bin/elasticsearch-plugin install analysis-icu
Windows
set ES_JAVA_OPTS="-DproxyHost=host_name -DproxyPort=port_number -Dhttps.proxyHost=host_name -Dhttps.proxyPort=https_port_number"
bin/elasticsearch-plugin install analysis-icu