概要
Cygwin 上で zsh を使おうとすると
zsh compinit: insecure directories, run compaudit for list.
Ignore insecure directories and continue [y] or abort compinit [n]?
のような鬱陶しいメッセージが出ることがあるのでこれを抑止する。
（一応 Cygwin 環境以外にも適用できる方法のはず。）
解法
compaudit で表示されたディレクトリを chmod g-w する。ただし、グループが「なし」になっていると何も起こらないので事前に chgrp しておく（ここが Cygwin (Windows) 特有の問題）（ここではとりあえず Users グループを利用する）。
% compaudit
There are insecure directories:
/usr/share/zsh/site-functions
/usr/share/zsh/5.0.6/functions
/usr/share/zsh
/usr/share/zsh/5.0.6
% cd /usr/share/zsh
% chgrp -R Users .
% chmod -R g-w .
% compaudit
別解
.zshrc 内の compinit に -u オプション（シェルスクリプトが安全かどうかのチェックをしないオプション）を付ける。
autoload -Uz compinit
compinit -u
セキュリティ的に怪しい気もする（そこまで気にする必要があるのかどうかはよくわからないが）。.zshrc を他マシンでも使い回しているので個人的には微妙。