Prophetでビットコインの価格推移を予測してみる

「Prophetで遊んでみる」の続きで，ビットコインの価格の推移を予測してみました．

Datasets

• From: 2017-05-27
• To: 2017-09-08

• 最近のトレンドとしては上がり調子ということらしい．
• 週ごとの傾向としては「火曜日に買って日曜に売れ」ということらしい．

胡散臭いので，もう少し調べてみる．

性能検証

• 訓練データ: 2017-05-27 〜 2017-08-31
• 検証データ: 2017-09-01 〜 2017-09-08

としてSMAPE¹で性能を調べてみる．

• 期間を少し変えるだけで，weeklyの傾向が変わってる．どゆこと？？

changepoint_prior_scale=0.05(default)の場合

y_true = forecast["y"].values
y_pred = forecast["yhat"].values
print "FORECAST SMAPE: %.3f" % smape(y_true, y_pred)
# FORECAST SMAPE: 4.238

changepoint_prior_scale=0.01の場合

y_true = forecast["y"].values
y_pred = forecast["yhat"].values
print "FORECAST SMAPE: %.3f" % smape(y_true, y_pred)
# FORECAST SMAPE: 4.197

デフォルトよりは少し改善

検証データの期間中の中央値(参考)

y_median = np.asarray([np.median(y_true)] * len(y_true))
print "MEDIAN SMAPE: %.3f" % smape(y_true, y_median)
# MEDIAN SMAPE: 2.922

将来のデータの中央値なんてわかるわけないけど，目安として出す．
中央値を使ったほうが性能は良いので，まだまだ予測の改善は必要そう．

まとめ

• Prophetを使ってビットコインの価格推移を予測
• weeklyの傾向は，わずかな期間の変動で変わるので当てにならなさそう．
• changepoint_prior_scaleの最適なパラメータ求めることで多少は改善される？

References

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1. Symmetric mean absolute percentage error ↩