無名モジュール定義時は全ての定数参照に self:: が必要。

わりとめんどいし汚い感じある。Module で説明するが Class も全く同様。

m = Module.new do
  HOGE = 1
  self::FUGA = 2
  def self.test; FUGA end
  def self.test2; self::FUGA end
end

p HOGE
=> 1
p m::HOGE
=> error
p m::FUGA
=> 2
p m::test
=> error
p m::test2
=> 2

潔癖症のあなたが隠蔽を完全にするためには、馬鹿馬鹿しいが以下の方法がある。

m = Module.new do
  module self::Hoge
    FUGA = 1
    def self.test; FUGA end
  end
end
p m::Hoge::FUGA
=> 1

こうすると self:: をつけ忘れる恐怖からあなたは解放され、かつ、 Hogeモジュールには m 以外から到達不能なので隠蔽の目的は果たされる。
(module定義の所で self:: 忘れるとトップレベルに Hoge が漏洩して残念なことになる)

別の馬鹿馬鹿しい方法として以下がある。

module Hoge
  FUGA = 1
  def self.test; FUGA end
end
m = Hoge
self.class.send(:remove_const, :Hoge)

p m::Hoge::FUGA
=> 1
p Hoge::FUGA
=> error

まあここまで頑張ってみたところで ObjectSpace から辿れば参照できるわけで、完璧な隠蔽など不可能なのだが、そもそもなんで無名モジュールを使いたがっているかというと、隔離された名前空間で rake task を登録したいという需要があるため。
see: http://qiita.com/kuboon/items/26e90800856863c64cdc
いっそランダム文字列の module でも宣言したほうがスマートかもわからん。