前提
WindowsのバージョンはProfessional edition等グループポリシーエディタが使えること。
グループポリシーエディタを起動
[Windows]+[R] で"ファイル名を指定して実行"のウィンドウが表示されるので
名前(O): 欄に "gpedit.msc" で起動出来る。
設定
コンピュータの構成 -> 管理用テンプレート -> Windowsコンポーネント -> Internet Explorer
コンピュータ別にプロキシを設定する(ユーザ別ではなく) を "有効" にしてプロキシ設定をやり直す。
この設定をすると普通にIEを起動してもインターネットオプションのプロキシ設定がグレーアウトして変更出来なくなる。
設定を変更するにはIEを"管理者として実行"で起動する必要がある。