Python で Ctrl-C (SIGINT) をキャッチする方法について検索すると、signal モジュールを使用する方法がよくヒットするが、もっと簡単にできるよという TIPS です。

結論から言えば、KeyboardInterrupt 例外を捕まえれば OK です。

KeyboardInterrupt を使用した場合のコード：

try:
    while True:  # なんらかの重い処理 (for だったり while だったり。。。)
        pass  # ここに、Ctrl-C で止めたい処理を書く
except KeyboardInterrupt:
    # Ctrl-C を捕まえた！
    # print('interrupted!')
    pass  # なにか特別な後片付けが必要ならここに書く
    # プログラムをこの時点で殺すなら sys.exit する
# あとは普通の処理を書けば良いが、Ctrl-C を握りつぶして処理続行は大変お行儀が悪いので注意

注意

厳密に言えば、KeyboardInterrupt はシェルから切り離されたバックグラウンドジョブの場合は SIGINT を捕まえてくれないらしいですが、通常のシチュエーションであればまず KeyboardInterrupt を使用して問題ないと思います。
(参考：https://stackoverflow.com/questions/40775054/capturing-sigint-using-keyboardinterrupt-exception-works-in-terminal-not-in-scr/40785230#40785230)

Python で Ctrl-C をキャッチする

注意