ディレクトリを作るのだからdirectoryモジュールがあるのかなと思ってFiles Modules — Ansible Documentationを見ると、無いなーとなるのですが、実はfileモジュールでstateパラメータにdirectoryと指定するとディレクトリを作成出来ます。
- name: nginx location config file directory
file: path=/etc/nginx/conf.d/location.d state=directory owner=root group=root mode=0755