これは便利。
var url = window.location.href;
// 拡張子付きで
var filename_ex = url.match(".+/(.+?)([\?#;].*)?$")[1];
// 拡張子無しで
var filename = url.match(".+/(.+?)\.[a-z]+([\?#;].*)?$")[1];
参考
http://javascript-memo2.seesaa.net/article/159034796.html
※2013.7.11
参考URLのスクリプトでは、QueryStringやhashがあった場合、ファイル名が正常に取得出来ないの、修正しました。kawazさんのご指摘ありがとうございます!