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IB API (3) オプション情報の取得

Posted at 2017-01-14

IB API利用の準備～価格データのリクエスト
 IB API (2) 仕組み～呼び出しの共通化
の続きです。
今回はSPYのオプション情報を取得します。

対象者

オプションを自動売買したい
売買アルゴリズムのカスタマイズを自由にしたい
Java/C++/C#など、使い慣れた言語で書きたい
IB証券(LLC)の口座を持っている

前回と同様ですが、今回はオプションのみです。

処理の流れ

まず対象の銘柄を決めます。今回はSPYにします
銘柄に対し、オプションの一覧を取得します
各オプションに対し、Greeksや価格を取得

2と3は同時にできそうですが、APIの仕組み上、まずは一覧を取得し（2）、詳細は一覧のそれぞれに対して要求します（3）。

手順

まずは、銘柄詳細を得る所までです。

val contract = new Contract()
contract.m_symbol = "SPY"
contract.m_secType = "OPT"
contract.m_currency = "USD"
contract.m_exchange = "SMART"

val reqId = client.getNextValidId()
client.socket.reqContractDetails(reqId, contract)

これにより、IBClient::contractDetailsでデータが返ってきます。
ここで重要なのは、contractDetails.m_summaryです。
この中にオプション1つのリアルタイムでない情報が入っています。

例えば、
m_summary.m_expireには期日、
m_summary.m_strikeにはストライクプライス、
m_summary.m_rightには"P"か"C"が入っています。

Contract

データは↓のように処理します。

  override def contractDetailsEnd(reqId: Int): Unit =
    // complete

  override def contractDetails(reqId: Int, contractDetails: ContractDetails): Unit = {
    val contract = contractDetails.m_summary
    val date = LocalDate.parse(contract.m_expiry, DateTimeFormatter.ofPattern("yyyyMMdd"))
    // リストにcontractを保持、後でそれぞれに対しリアルタイムデータを要求する
  }

contractDetailsが何度か呼び出され、全てのオプション情報が取得できたらcontractDetailsEndが呼ばれます。

では次に、各オプションに対して価格情報などを取得します。

optionList.foreach(e =>
  client.socket.reqMktData(id, e.m_summary, "", true, null)
)

データは↓のように処理します。
今回はオプション以外のデータは不要として、捨てています。

override def tickPrice(tickerId: Int, field: Int, price: Double, canAutoExecute: Int): Unit = {}
override def tickSize(tickerId: Int, field: Int, size: Int): Unit = {}
override def tickString(tickerId: Int, tickType: Int, value: String): Unit = {}

override def tickOptionComputation(tickerId: Int, field: Int, impliedVol: Double, delta: Double, optPrice: Double, pvDividend: Double, gamma: Double, vega: Double, theta: Double, undPrice: Double): Unit = {
    val opt = // tickerIDに対応するデータ格納用変数
    opt.delta = delta
    opt.impliedVol = impliedVol
    opt.optPrice = optPrice
    opt.undPrice = undPrice
  })
}

override def tickSnapshotEnd(reqId: Int): Unit = {
  // complete
}

↑の例ではdeltaだけ保存していますが、引数にある通りGreeksは揃っています。

備考

存在するオプションの一覧を先に取得し、個別に価格を取り出すのが少しややこしいかもしれません。
とはいえ、リアルタイムで価格情報を更新するにはこうならざるを得ません。

なお、全てのオプションデータに対して価格を要求すると時間がかかるので、
私は期日や現在値±N%でフィルタリングしたりしています。

まとめ

今回はオプション価格やGreeksの取得を行いました。
サンプルは最小限なので、データを上手く格納して処理しやすい形にしましょう。

次回は自動売買らしく、オーダーを投げてみます。

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